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华泰期货交易国债日报20230620：季末流动性趋紧，继续关注负债端政策

2024-02-08   来源 : 音乐

解决方案摘要

单边窄期维持偏多；套利提议高度重视持续性和经济预计修正转换过程之前的收益率曲率陡峭简化机会；套保提议高度重视长久期品系。

核心论据

■ 零售商分析

央行减低公开零售商转换稳定季末持续性。6月19日央行公开零售商筹划890亿元逆回购转换，当日有20亿元逆回购到期以及500亿元国库现金定存到期，净投放370亿元。银存间同业外汇市场加权平均商品价格1天期品系上行30.24BP周报2.2442%，创逾一个月创纪录，季末持续性迅速趋紧。

国都会释放积极接收机，零售商才会。5月经济数据继续显示疲软特征，618消费热度不高，上周五国都会提出研究推动经济持续回升向好的一批措施措施，零售商才会具体措施的出台，世人高度重视。

■ 解决方案

单边：2309租约窄期偏多（更多宽泛措施）

套利：收益率曲率陡峭简化（+2×TS-1×T），经济数据环比本质上的上升减低了零售商对措施宽泛的预计，但同比本质上的厚实将改善零售商对增长的悲观预计。

套保：窄久期品系（TS）基差继续走阔度，曲率陡峭简化，空头套保高度重视T和TL 2309租约。

■ 后果提示

经济大幅弱于预计，持续性超强预计宽泛

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标签：流动性期货交易国债政策

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